r-codes/basicfunctions-GEV at master · mahaa2/r-codes · GitHub

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 ### Package
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 require(compiler) # speed up R
 enableJIT(3)

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 ### Euler Constant
 ##################
 J <- -digamma(1)

 ########################
 ### GEV Density function
 ########################
 f <- function(x, mu, sig, xi) {
      z = 1 + xi*(x-mu)/sig
      ifelse(z > 0, z^(-1/xi-1)/sig * exp(-z^(-1/xi)), 0)
 }

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 ### GEV Distribution Function
 #############################
# F <- function(x, mu, sig, xi) {
#      z = 1 + xi*(x-mu)/sig
#      ifelse(z > 0, exp(-z^(-1/xi)), 0)
# }

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 ### Generating GEV random sample by inversion transform sampling method
 #######################################################################
 rgev <- function(n, mu, sig, xi) {
	 u <- runif(n)
	 x <- ( mu - (sig/xi) * (1-(-log(u))^(-xi)) ); x
 }

# y <- rgev(25, 2, .5, -.5); hist(y, prob = T)
# n <- length(y)