Scanner — Actions françaises

Scanner simple et robuste d’actions françaises construit en Python.

L’objectif du projet est pédagogique et pratique :

• montrer une architecture propre de pipeline data / calculs / signaux
• proposer un scanner simple, explicable et testable
• rester compatible avec des données gratuites (Yahoo Finance)

Ce projet ne constitue pas un conseil en investissement.

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Idée générale

Le scanner cherche à détecter des situations de transition :

Actions françaises qui ont été en baisse ou en range à moyen terme, mais qui montrent une reprise récente accompagnée d’une accélération des volumes.

C’est typiquement le type de configuration exploitable sur les actions côtées en Service de réglement différé (SRD) :

• timing court / moyen terme
• besoin de liquidité
• importance du volume

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Architecture du projet

src/
├── data/
│   ├── loaders.py        # Chargement des données (via Yahoo Finance)
│   ├── symbols.py        # Liste des symboles des actions françaises
│   └── resample.py       # Daily → Weekly
│
├── features/
│   ├── returns.py        # Rendements glissants
│   └── volume.py         # Moyennes et ratios de volume
│
├── signals/
│   ├── trend.py          # Classification de la tendance
│   └── momentum.py       # Momentum court terme
│
├── scanner/
│   └── run.py            # Orchestration complète du scanner
│
└── tests/
    ├── data/
    ├── features/
    ├── signals/
    └── scanner/

Séparation claire des responsabilités

• data/ : accès aux données et transformations temporelles
• features/ : calculs numériques (retours, volumes)
• signals/ : logique métier (trend, momentum)
• scanner/ : règles finales de sélection

Cette séparation permet :

• des tests unitaires ciblés
• des tests d’intégration robustes
• une évolution facile des règles

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Données utilisées

• Source : Yahoo Finance (via yfinance)
• Fréquence principale : Daily
• Historique : 3 ans
• Univers : Actions françaises (exemples)

Les données sont nettoyées et typées explicitement afin d’éviter les erreurs liées aux types (str / float).

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Statistiques calculées

Rendements glissants

Calculés sur le prix de clôture (close) :

• ret_5 → momentum très court terme (5j)
• ret_21 → ~1 mois (21j)
• ret_63 → ~3 mois (63j)

Formule :

ret_n = close / close.shift(n) - 1

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Volumes

• Moyennes glissantes de volume
• Ratio de volume court / long terme

Par défaut :

• court terme : 5 jours
• long terme : 20 jours

vol_ratio = mean(volume, 5) / mean(volume, 20)

Les volumes sont systématiquement convertis en numérique (pd.to_numeric).

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Signaux métier

Trend (tendance moyen terme)

Classification basée sur les rendements :

• down : tendance baissière
• stable : absence de direction claire (range)

Le scanner actions ne retient que :

down ou stable

Objectif : éviter les titres déjà très haussiers.

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Momentum (reprise court terme)

Signal booléen simple :

momentum = ret_5 > 0

Indique une reprise récente.

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Volume (confirmation)

Filtre final :

vol_ratio_5_20 >= seuil

Par défaut :

seuil = 1.15

La reprise doit être accompagnée de volumes.

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Tests

Le projet contient :

• tests unitaires

  • features (returns, volume)
  • signaux (trend, momentum)

• tests d’intégration

  • scanner complet (scan_symbol)
  • données et signaux factices

Les tests :

• n’utilisent aucun appel réseau
• sont déterministes
• valident l’orchestration globale

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Installation

pip install -r requirements.txt

Exécution (lancer deux fois à l'initialisation)

python -m src.scanner.run

Sortie typique :

symbol   trend    ret_5   ret_21   ret_63   volume_ratio
AIR.PA   down     0.032  -0.081   -0.120     1.34

Ou :

No SRD opportunities detected.

Ce comportement est normal : le scanner vise des configurations rares.

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Avertissement

Ce projet est fourni à des fins éducatives. Il ne constitue en aucun cas :

• un conseil en investissement
• une recommandation d’achat ou de vente

L’utilisation en conditions réelles se fait sous la seule responsabilité de l’utilisateur.